Rejouer les bougies historiques
Le backtest en base utilise des bougies historiques de 5 minutes. Le parcours public est centré sur BTC_USDT et sur des marchés USDT de type Binance.
Pour chaque bougie, le moteur examine d’abord les positions existantes. Une vente existante est considérée comme déclenchée lorsque le plus-haut de la bougie atteint sa cible. Le moteur calcule ensuite un candidat d’achat. L’achat est considéré comme déclenché lorsque le plus-bas atteint ce niveau et que la trésorerie simulée est suffisante.
Le modèle ne suppose pas l’ordre exact des mouvements à l’intérieur d’une bougie. Une position ouverte pendant la bougie n’est pas revendue immédiatement pendant cette même bougie.
Ce qui est inclus
Un test peut inclure le capital initial, le montant par achat, l’espacement en pourcentage, le take-profit, le taux de frais, une conversion optionnelle du bénéfice en BTC et jusqu’à quatre stratégies partageant le même portefeuille simulé.
NuxGrid utilise des bougies clôturées de 5 minutes et signale les périodes indisponibles lorsque l’historique est incomplet. Les frais d’achat et de vente simulés sont appliqués. Les contributions de conversion peuvent s’accumuler jusqu’au minimum simulé de l’exchange ; les montants inférieurs peuvent rester en attente.
Mesure des résultats
Le bénéfice réalisé provient des cycles de vente terminés après les frais simulés utilisés par le moteur. Il n’inclut pas la valeur de marché des positions encore ouvertes.
L’equity finale combine la trésorerie restante, les positions ouvertes valorisées au dernier cours de clôture et, le cas échéant, la réserve BTC. Les autres métriques comprennent le ROI, le drawdown maximal, les frais, les cycles terminés, les positions ouvertes, la trésorerie minimale, le capital engagé, les positions simultanées, la perte latente et les achats bloqués. Une comparaison avec l’achat-conservation de BTC est également calculée.
Bénéfice réalisé ≠ valeur finale : les positions ouvertes valorisées participent à l’equity finale.
Ce qui n’est pas simulé
Le backtest ne reproduit ni la profondeur du carnet, ni le slippage, ni la latence réseau, ni les erreurs d’API, ni les exécutions partielles réelles, ni les courses entre annulation et exécution, ni l’ordre exact des prix dans une bougie.
Interpréter un résultat
Un rapport utile doit indiquer le symbole, les dates, la résolution, les paramètres, l’hypothèse de frais, les éventuels trous de données, les positions ouvertes, le bénéfice réalisé et l’equity finale. Le résultat décrit un comportement historique sous des hypothèses définies. Il ne doit pas être présenté comme un rendement attendu.